在公司现有的宏观对冲策略和价值医疗策略基础上，今年我们新增了指数增强策略。
指数增强策略是一种在指数投资的基础上，通过主动选股或调整权重，以超越基准指数收益为目标的投资策略。它结合了被动指数投资的稳健性和主动管理的超额收益潜力，适用于希望在控制风险的同时追求超额回报的投资者。
 
指数增强策略的基本逻辑
指数增强策略的核心逻辑在于在跟踪指数的同时，通过量化模型、基本面分析或其他方法，优化投资组合，以获取超额收益（Alpha）。其基本思路如下：
基准指数确定：
选择一个市场公认的指数（如沪深300、中证500、中证 1000等）作为基准，以此作为投资组合的参考目标。
被动跟踪指数：
保持投资组合的整体风险特征（如行业配置、市值结构）与基准指数相近，确保较低的跟踪误差（Tracking Error）。
主动超额收益获取：
因子选股：通过量价、价值、成长、等因子筛选出具有超额收益潜力的个股。
风险控制与跟踪误差管理：
在增强收益的同时，保持与指数的相对稳定性，避免因过度主动管理导致的高波动或过大的跟踪误差。常见方法包括：
设定最大行业偏离度，避免集中持仓风险。
设定个股最大权重，防止单一股票影响整体收益。
动态调整投资组合，以适应市场环境变化。
相信该策略将会更好的丰富从容投资现有的产品线，从而为广大投资者提供新的投资体验。